Сравнение DVIN с RBLD
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и RBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 20.72%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 20.72%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам DVIN и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 20.72% | 1.51% |
Correlation
The correlation between DVIN and RBLD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. RBLD — Ранг доходности на риск
DVIN
RBLD
Сравнение DVIN c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и RBLD
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и RBLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -50.07% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.02% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.84% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и RBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 13.44% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.82% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 18.73% | +6.87% |
Сравнение комиссий DVIN и RBLD
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и RBLD
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.01% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and RBLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.65% for RBLD.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и RBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор