Сравнение DVIN с FTXR
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVIN показывает доходность 18.70%, а FTXR немного ниже – 18.26%.
DVIN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 18.70% | -1.06% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 18.26% | 18.05% |
Correlation
The correlation between DVIN and FTXR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. FTXR — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXR
Сравнение DVIN c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и FTXR
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -52.06% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | 0.00% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.94% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и FTXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 21.59% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 23.97% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 24.71% | +1.26% |
Сравнение комиссий DVIN и FTXR
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и FTXR
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.95% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and FTXR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
FTXR has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.60% for FTXR.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор