PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVGR с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVGR и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVGR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 20.75%.


DVGR

1 день
-0.77%
1 месяц
4.20%
6 месяцев
9.90%
С начала года
10.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

ELCV

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
12.57%
С начала года
20.75%
1 год
25.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$40.18K$102.11K$57.38K
$1.35M$1.37M$1.54M

Сравнение доходности по годам DVGR и ELCV


2026 (YTD)2025
DVGR
DAC 3D Dividend Growth ETF
10.96%-0.69%
ELCV
Eventide High Dividend ETF
20.75%-1.36%

Correlation

The correlation between DVGR and ELCV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DAC 3D Dividend Growth ETF

Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

DVGR vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DVGR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVGR c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVGRELCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

DVGR vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVGR и ELCV

Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и ELCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVGRELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-18.38%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.62%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.59%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DVGR и ELCV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVGRELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.78%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.46%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.46%

-2.57%

Сравнение комиссий DVGR и ELCV

DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVGR и ELCV

Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ELCV в 2.13%


ПозицияTTM20252024
DVGR
DAC 3D Dividend Growth ETF
0.59%0.05%0.00%
ELCV
Eventide High Dividend ETF
2.13%2.34%0.29%

Часто задаваемые вопросы


DVGR and ELCV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.

ELCV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.59% for DVGR.

They also come from different issuers: DAC and Eventide. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.49% for ELCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVGR и ELCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор