Сравнение DVAL с PRXV
DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DVAL и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVAL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVAL и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.71% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between DVAL and PRXV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVAL vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DVAL
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVAL c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVAL | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVAL и PRXV
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -1.41% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.29% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.41% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.64% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 10.64% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 10.64% | +3.58% |
Сравнение комиссий DVAL и PRXV
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и PRXV
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.84% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVAL and PRXV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Praxis. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DVAL и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор