Сравнение DVAL с PRXV
DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DVAL и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVAL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVAL и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | -0.68% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between DVAL and PRXV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVAL vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DVAL
PRXV
Сравнение DVAL c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVAL | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 4.54 | -3.78 |
Просадки
Сравнение просадок DVAL и PRXV
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -1.18% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.32% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 9.66% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 9.66% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 9.66% | +4.58% |
Сравнение комиссий DVAL и PRXV
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и PRXV
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.88% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVAL and PRXV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Praxis. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DVAL и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор