Сравнение DVAL с IG
DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности DVAL и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVAL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVAL и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.96% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between DVAL and IG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVAL vs. IG — Ранг доходности на риск
DVAL
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVAL c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVAL | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVAL и IG
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVAL | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -1.75% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.29% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.45% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVAL | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 4.81% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 4.81% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 4.81% | +9.41% |
Сравнение комиссий DVAL и IG
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и IG
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.84% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVAL and IG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.84% for IG.
DVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while IG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Principal. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для DVAL и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор