Сравнение DUTY с SHLD
DUTY (U.S. Defense ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds - DUTY tracks the Solactive U.S. Defense Index while SHLD tracks the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности DUTY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -22.66%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUTY и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 2.19% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -18.49% |
Correlation
The correlation between DUTY and SHLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение распределения секторов DUTY и SHLD
Секторы
DUTY
SHLD
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DUTY
SHLD
Технологии
DUTY
SHLD
Сырьевые материалы
DUTY
-
SHLD
-
Коммуникационные услуги
DUTY
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
DUTY
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
DUTY
-
SHLD
-
Энергетика
DUTY
-
SHLD
-
Финансовые услуги
DUTY
-
SHLD
-
Здравоохранение
DUTY
-
SHLD
-
Недвижимость
DUTY
-
SHLD
-
Коммунальные услуги
DUTY
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUTY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DUTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение DUTY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUTY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUTY и SHLD
Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -25.40% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -22.77% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.93% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTY и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUTY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 25.11% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.52% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.52% | +5.39% |
Сравнение комиссий DUTY и SHLD
DUTY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTY и SHLD
DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DUTY U.S. Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DUTY and SHLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for DUTY.
DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Aura and Global X. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для DUTY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор