Сравнение DUTMX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.00% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и WFBIX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
DUTMX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
DUTMX
WFBIX
Сравнение DUTMX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.49 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и WFBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и WFBIX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и WFBIX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -18.68% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.80% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -17.84% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -18.68% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.15% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.27% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.00% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и WFBIX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.55% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.59% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.42% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.37% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.15% | +1.91% |