Сравнение DUTMX с DUALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и DUALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и DUALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DUALX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям DUALX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.66% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и DUALX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DUALX в 0.70%.
Доходность на риск
DUTMX vs. DUALX — Ранг доходности на риск
DUTMX
DUALX
Сравнение DUTMX c DUALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | DUALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.82 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 2.51 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и DUALX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и DUALX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DUALX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и DUALX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и DUALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -12.15% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -7.27% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -12.11% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -12.11% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.49% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.59% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.36% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и DUALX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.38% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.25% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 7.72% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 4.83% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.26% | +2.80% |