Сравнение DUTMX с DUALX
DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) and DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) are both mutual funds - DUTMX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dupree, while DUALX is a Municipal Bonds fund managed by Dupree. Over the past 10 years, DUTMX returned 0.44%/yr vs 2.85%/yr for DUALX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DUTMX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for DUALX.
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и DUALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DUALX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям DUALX по среднегодовой доходности: 0.44% против 2.85% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.44%
DUALX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам DUTMX и DUALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.88% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 1.58% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
Correlation
The correlation between DUTMX and DUALX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUTMX vs. DUALX — Ранг доходности на риск
DUTMX
DUALX
Сравнение DUTMX c DUALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | DUALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.65 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.41 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.40 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.27 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.12 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и DUALX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и DUALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -12.15% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -7.27% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -12.11% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -12.11% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -0.25% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -1.58% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.79% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и DUALX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUTMX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.13% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 2.58% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 3.42% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 4.89% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 4.29% | +2.79% |
Сравнение комиссий DUTMX и DUALX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DUALX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и DUALX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DUALX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 3.05% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.49% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
DUTMX and DUALX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUTMX has higher volatility (1.91%) compared to DUALX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DUTMX dropped -30.53% vs DUALX's -12.15%.
DUALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUTMX и DUALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор