Сравнение DUTMX с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.23% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и BIMIX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
DUTMX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
DUTMX
BIMIX
Сравнение DUTMX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.18 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.04 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 8.17 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.48 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.17 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и BIMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и BIMIX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и BIMIX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -12.76% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.07% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -12.76% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -12.76% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -1.60% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.49% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.52% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и BIMIX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.05% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 1.65% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.79% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.87% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.25% | +3.81% |