Сравнение DUSQX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 17.10% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и TANDX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
DUSQX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DUSQX
TANDX
Сравнение DUSQX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.82 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -1.08 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.69 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -2.00 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.82 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.01 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и TANDX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и TANDX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -95.17% | +60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.14% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -95.17% | +71.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -95.10% | +89.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -18.93% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.50% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и TANDX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.19% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.33% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.04% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 1,010.25% | -993.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 852.44% | -834.76% |