Сравнение DUSQX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSQX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции FSKAX немного впереди с 13.56%.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и FSKAX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DUSQX
FSKAX
Сравнение DUSQX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.20 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и FSKAX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и FSKAX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -35.01% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.42% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -25.39% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -35.01% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.20% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.05% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и FSKAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 9.85% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.69% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.42% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.44% | -0.76% |