Сравнение DUSG с XSMO
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DUSG is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. DUSG is actively managed, while XSMO is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам DUSG и XSMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | -0.11% |
Correlation
The correlation between DUSG and XSMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. XSMO — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XSMO
Сравнение DUSG c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и XSMO
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -58.06% | +53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -5.90% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -11.08% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и XSMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 19.57% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 22.61% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 24.10% | -9.47% |
Сравнение комиссий DUSG и XSMO
DUSG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и XSMO
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XSMO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and XSMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.
XSMO has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.14% for DUSG.
DUSG is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.36% for XSMO.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор