Сравнение DUSG с SMMV
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. DUSG is actively managed, while SMMV is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и SMMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSG и SMMV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 5.24% |
Correlation
The correlation between DUSG and SMMV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. SMMV — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMMV
Сравнение DUSG c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и SMMV
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и SMMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -38.77% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.06% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и SMMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 9.84% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.48% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.64% | -1.01% |
Сравнение комиссий DUSG и SMMV
DUSG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и SMMV
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMMV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.65% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and SMMV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.20% for SMMV.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и SMMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор