Сравнение DUSG с RZG
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. DUSG is actively managed, while RZG is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for RZG.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и RZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 21.89%
- С начала года
- 29.19%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам DUSG и RZG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 7.58% |
Correlation
The correlation between DUSG and RZG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. RZG — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RZG
Сравнение DUSG c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и RZG
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и RZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -58.52% | +54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -3.68% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -12.06% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и RZG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 18.99% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 23.04% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 24.62% | -9.99% |
Сравнение комиссий DUSG и RZG
DUSG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и RZG
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RZG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.44% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and RZG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.
RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.35% for RZG.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и RZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор