Сравнение DUSG с ESML
DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. DUSG is actively managed, while ESML is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DUSG charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for ESML.
Доходность
Сравнение доходности DUSG и ESML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESML
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSG и ESML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 4.37% |
Correlation
The correlation between DUSG and ESML is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSG vs. ESML — Ранг доходности на риск
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESML
Сравнение DUSG c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSG | ESML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSG и ESML
Максимальная просадка DUSG за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSG и ESML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSG | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.19% | -41.97% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.91% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.86% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSG и ESML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSG | ESML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 17.06% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.26% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 23.33% | -8.70% |
Сравнение комиссий DUSG и ESML
DUSG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSG и ESML
Дивидендная доходность DUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ESML в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.91% | 1.08% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
DUSG and ESML have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
ESML has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DUSG and 0.17% for ESML.
Подберите оптимальное распределение для DUSG и ESML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор