PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

DUSA и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHK
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий DUSA и USPX

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

DUSA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.47

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

6.97

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между DUSA и USPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и USPX

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и USPX

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-31.21%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.48%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-24.60%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.81%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.51%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и USPX

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.37%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.73%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.75%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.15%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.98%

+4.02%