PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с USPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUSA is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 11.21%/yr vs 11.78%/yr for USPX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.76%.

DUSA

1 день
0.51%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.55%
6 месяцев
8.95%
1 год
24.58%
3 года*
23.61%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.55%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.45%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%21.40%

Correlation

The correlation between DUSA and USPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.76

The correlation between DUSA and USPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и USPX

Секторы
DUSA
USPX

Финансовые услуги

25.2%
11.6%

Здравоохранение

18.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.3%

Энергетика

9.6%
3.3%

Технологии

8.6%
37.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Промышленность

2.3%
8.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

DUSA
25.2%
USPX
11.6%

Здравоохранение

DUSA
18.4%
USPX
8.8%

Потребительский циклический сектор

DUSA
13.2%
USPX
9.5%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.2%
USPX
10.3%

Энергетика

DUSA
9.6%
USPX
3.3%

Технологии

DUSA
8.6%
USPX
37.7%

Потребительский защитный сектор

DUSA
6.6%
USPX
4.6%

Сырьевые материалы

DUSA
3.0%
USPX
1.7%

Промышленность

DUSA
2.3%
USPX
8.0%

Недвижимость

DUSA

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

DUSA

-

USPX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

DUSA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSAUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.71

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.36

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.37

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

10.32

+0.70

DUSA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSA и USPX

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-31.21%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.15%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.21%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-24.60%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.34%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.43%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и USPX

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 3.24%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.81%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

10.03%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.66%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.28%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

15.95%

+3.86%

Сравнение комиссий DUSA и USPX

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и USPX

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.87%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and USPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.81%) compared to DUSA (3.24%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 11.78% vs 11.21% for DUSA. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 11.78% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DUSA has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.83% for USPX.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.03% for USPX.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор