PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUSA is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и TEXN

2026 (YTD)2025
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%13.39%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between DUSA and TEXN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов DUSA и TEXN

Секторы
DUSA
TEXN

Финансовые услуги

24.8%
4.1%

Здравоохранение

17.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.8%

Энергетика

10.9%
36.1%

Технологии

7.9%
15.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.1%

Сырьевые материалы

3.1%
0.8%

Промышленность

2.4%
16.9%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
TEXN
2.9%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
TEXN
10.8%

Энергетика

DUSA
10.9%
TEXN
36.1%

Технологии

DUSA
7.9%
TEXN
15.5%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
TEXN
0.8%

Промышленность

DUSA
2.4%
TEXN
16.9%

Недвижимость

DUSA

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

DUSA

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

DUSA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSATEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.76

-2.10

Просадки

Сравнение просадок DUSA и TEXN

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-6.34%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.07%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-1.12%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

14.16%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.16%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

14.16%

+5.69%

Сравнение комиссий DUSA и TEXN

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и TEXN

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and TEXN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.88% for DUSA.

They also come from different issuers: Davis Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор