PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. DUSA is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.73%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

DUSA

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.26%
1 год
27.31%
3 года*
23.11%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		7.98%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%11.46%

Correlation

The correlation between DUSA and LVHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.59

The correlation between DUSA and LVHI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSA и LVHI

Секторы
DUSA
LVHI

Финансовые услуги

24.8%
23.6%

Здравоохранение

17.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.3%

Энергетика

10.9%
17.4%

Технологии

7.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.7%

Сырьевые материалы

3.1%
6.1%

Промышленность

2.4%
13.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
LVHI
23.6%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
LVHI
5.3%

Энергетика

DUSA
10.9%
LVHI
17.4%

Технологии

DUSA
7.9%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
LVHI
8.7%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
LVHI
6.1%

Промышленность

DUSA
2.4%
LVHI
13.4%

Недвижимость

DUSA

-

LVHI
1.9%

Коммунальные услуги

DUSA

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

DUSA vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSALVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.14

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.29

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.90

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

20.31

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSALVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.14

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.42

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DUSA и LVHI

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSALVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-32.31%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.08%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-11.99%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-11.99%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.16%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.52%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.46%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и LVHI

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеют волатильность 2.79% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSALVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.57%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

9.49%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

11.06%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

13.76%

+6.09%

Сравнение комиссий DUSA и LVHI

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и LVHI

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.89%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and LVHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to DUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 10.73% for DUSA. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.89% for DUSA.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Davis Advisers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор