Сравнение DUSA с GXLC
DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUSA is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DUSA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
DUSA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 9.55% | 6.71% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DUSA and GXLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DUSA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUSA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSA и GXLC
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -9.08% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.40% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.56% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 13.78% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 13.78% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 13.78% | +6.03% |
Сравнение комиссий DUSA и GXLC
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и GXLC
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.87% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSA and GXLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.
DUSA has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Davis Advisers and Global X. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DUSA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор