Сравнение DUSA с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DUSA и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.45% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 25.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
DUSA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и DGRW
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
DUSA vs. DGRW — Ранг доходности на риск
DUSA
DGRW
Сравнение DUSA c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.19 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 4.75 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и DGRW
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и DGRW
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -32.04% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.30% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -17.27% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.69% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.04% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.51% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и DGRW
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.64% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.73% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.41% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.98% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.21% | +3.79% |