PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. DUSA is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.99%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

DUSA

1 день
1.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.52%
3 года*
24.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		9.23%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%25.58%

Correlation

The correlation between DUSA and DGRW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.78

The correlation between DUSA and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSA и DGRW

Секторы
DUSA
DGRW

Финансовые услуги

24.8%
11.3%

Здравоохранение

17.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.1%

Энергетика

10.9%
5.0%

Технологии

7.9%
32.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.7%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Промышленность

2.4%
9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
DGRW
7.1%

Энергетика

DUSA
10.9%
DGRW
5.0%

Технологии

DUSA
7.9%
DGRW
32.1%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
DGRW
6.7%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
DGRW
3.3%

Промышленность

DUSA
2.4%
DGRW
9.9%

Недвижимость

DUSA

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

DUSA

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DUSA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSADGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.22

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.22

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.64

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

11.58

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSADGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DUSA и DGRW

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-32.04%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.30%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.21%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-17.27%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.01%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и DGRW

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.59% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.67%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

9.89%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.97%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.21%

+3.64%

Сравнение комиссий DUSA и DGRW

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и DGRW

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.88%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and DGRW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSA has higher volatility (2.59%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs 10.99% for DUSA. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.88% for DUSA.

DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Davis Advisers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.28% for DGRW.

DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор