Сравнение DUNK с SGRT
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
DUNK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.82% | -1.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 12.05% |
Correlation
The correlation between DUNK and SGRT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DUNK c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 3.63 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и SGRT
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -17.87% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -1.69% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.10% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 33.40% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 33.40% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 33.40% | -11.48% |
Сравнение комиссий DUNK и SGRT
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и SGRT
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and SGRT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DUNK.
Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор