Сравнение DUNK с QUS
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while QUS is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 7.55%.
DUNK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам DUNK и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.82% | -1.72% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 7.55% | 4.21% |
Correlation
The correlation between DUNK and QUS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. QUS — Ранг доходности на риск
DUNK
QUS
Сравнение DUNK c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и QUS
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -33.78% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -3.70% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 9.12% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 14.33% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.42% | +5.50% |
Сравнение комиссий DUNK и QUS
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и QUS
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.30% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and QUS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор