Сравнение DUNK с PFM
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while PFM is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.52%.
DUNK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 15.08%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам DUNK и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.82% | -1.72% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 8.52% | 2.57% |
Correlation
The correlation between DUNK and PFM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. PFM — Ранг доходности на риск
DUNK
PFM
Сравнение DUNK c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.53 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и PFM
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -53.21% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.94% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 9.46% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 13.54% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 15.20% | +6.72% |
Сравнение комиссий DUNK и PFM
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и PFM
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.33% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and PFM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор