Сравнение DUNK с PBUS
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while PBUS is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.
DUNK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.11% | -1.72% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 3.68% |
Correlation
The correlation between DUNK and PBUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. PBUS — Ранг доходности на риск
DUNK
PBUS
Сравнение DUNK c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и PBUS
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -33.15% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.64% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -5.13% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 12.06% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.05% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.33% | +2.64% |
Сравнение комиссий DUNK и PBUS
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и PBUS
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and PBUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор