Сравнение DUNK с ILCB
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while ILCB is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%.
DUNK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 12.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам DUNK и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 3.11% | -1.72% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.12% | 3.56% |
Correlation
The correlation between DUNK and ILCB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. ILCB — Ранг доходности на риск
DUNK
ILCB
Сравнение DUNK c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUNK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DUNK и ILCB
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -51.53% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.67% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.24% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 12.02% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.13% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.16% | +3.81% |
Сравнение комиссий DUNK и ILCB
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и ILCB
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.97% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and ILCB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор