Сравнение DUNK с BIBL
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while BIBL is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -2.46% | -1.64% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.90% | 3.60% |
Correlation
The correlation between DUNK and BIBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение DUNK c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и BIBL
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -36.12% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -1.92% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.00% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 16.44% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 19.76% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.11% | +1.14% |
Сравнение комиссий DUNK и BIBL
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и BIBL
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and BIBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор