PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUMSX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUMSX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUMSX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUMSX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		-0.30%6.98%2.35%5.16%-7.10%2.23%4.69%1.88%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

DUMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.39%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.73%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с DUMSX:
DUMSX с DPIGXDUMSX с DUALXDUMSX с DUTMXDUMSX с KYTFXDUMSX с NTFIXDUMSX с TNTIXDUMSX с FSMUX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий DUMSX и FMBIX

DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

DUMSX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUMSX
Ранг доходности на риск DUMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUMSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUMSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUMSX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUMSXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUMSX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUMSXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

—

—

Корреляция

Корреляция между DUMSX и FMBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUMSX и FMBIX

Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUMSX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series		4.58%6.09%4.79%3.25%3.22%3.19%3.11%3.72%4.66%4.12%2.94%3.01%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUMSX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

DUMSXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUMSX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUMSXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

—

—