Сравнение DUKZ с KNRG
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 5.93% vs 8.46% for KNRG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и KNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 3.11%.
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNRG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и KNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | 5.72% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.11% | 7.38% |
Correlation
The correlation between DUKZ and KNRG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between DUKZ and KNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. KNRG — Ранг доходности на риск
DUKZ
KNRG
Сравнение DUKZ c KNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKZ | KNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.14 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 15.14 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и KNRG
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и KNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -2.71% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.71% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.31% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.56% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и KNRG
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | KNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 2.15% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.02% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.39% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.39% | +1.01% |
Сравнение комиссий DUKZ и KNRG
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и KNRG
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности KNRG в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and KNRG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKZ has higher volatility (1.07%) compared to KNRG (0.46%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs KNRG's -2.71%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.46% vs 5.93% for DUKZ. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.46% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
KNRG has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 3.87% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.76% for KNRG.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и KNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор