PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKZ с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKZ с KNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.16% vs 9.17% for KNRG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у KNRG с доходностью 2.52%.

DUKZ

1 день
0.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.87%
1 год
8.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и KNRG

2026 (YTD)2025
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.78%5.93%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%

Correlation

The correlation between DUKZ and KNRG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.70

The correlation between DUKZ and KNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKZ и KNRG

Секторы
DUKZ
KNRG

Коммунальные услуги

85.2%
100.0%

Технологии

7.9%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Промышленность

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

DUKZ
85.2%
KNRG
100.0%

Технологии

DUKZ
7.9%
KNRG

-

Здравоохранение

DUKZ
4.6%
KNRG

-

Промышленность

DUKZ
2.0%
KNRG

-

Потребительский циклический сектор

DUKZ
0.3%
KNRG

-

Коммуникационные услуги

DUKZ
0.0%
KNRG

-

Сырьевые материалы

DUKZ

-

KNRG

-

Потребительский защитный сектор

DUKZ

-

KNRG

-

Энергетика

DUKZ

-

KNRG

-

Финансовые услуги

DUKZ

-

KNRG

-

Недвижимость

DUKZ

-

KNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Diversified Income ETF

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с FIAXDUKZ с DUKHDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с FTBD
Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с AMAXKNRG с JFLXKNRG с RSBTKNRG с OBNDKNRG с HYBIKNRG с RISR

Доходность на риск

DUKZ vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKZKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.62

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.93

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.40

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

15.86

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKZ vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNRG равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKZKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.81

-1.60

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и KNRG

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и KNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKZKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-2.71%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-2.71%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.33%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.58%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и KNRG

Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKZKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.75%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.17%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.52%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

3.52%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

3.52%

+0.77%

Сравнение комиссий DUKZ и KNRG

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KNRG в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и KNRG

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности KNRG в 6.94%

ПозицияTTM20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		4.13%4.05%2.44%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKZ and KNRG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.92%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 8.16% for DUKZ. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.13% for DUKZ.

They also come from different issuers: Ocean Park and Simplify. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор