PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DUKX is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 31.87% for SPDW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и SPDW

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%-4.46%

Correlation

The correlation between DUKX and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between DUKX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и SPDW

Секторы
DUKX
SPDW

Финансовые услуги

22.8%
22.9%

Технологии

19.9%
13.7%

Промышленность

13.0%
19.2%

Сырьевые материалы

8.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.8%

Здравоохранение

5.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Энергетика

4.7%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
SPDW
22.9%

Технологии

DUKX
19.9%
SPDW
13.7%

Промышленность

DUKX
13.0%
SPDW
19.2%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
SPDW
7.3%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
SPDW
8.3%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
SPDW
3.8%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
SPDW
5.7%

Энергетика

DUKX
4.7%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
SPDW
3.3%

Недвижимость

DUKX
2.8%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHF
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DUKX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.85

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.77

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

10.83

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DUKX и SPDW

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-60.02%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.55%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.56%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-12.91%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и SPDW

Ocean Park International ETF (DUKX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.37% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.44%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.17%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.58%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.49%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.25%

-3.11%

Сравнение комиссий DUKX и SPDW

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и SPDW

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DUKX and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to DUKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 31.87% vs 26.10% for DUKX. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 31.87% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.24% for DUKX.

They also come from different issuers: Ocean Park and State Street. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор