PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с JIVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKX returned 22.32% vs 39.64% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 14.66%.

DUKX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.09%
1 год
22.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.70%
1 месяц
-1.26%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и JIVE

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		9.22%11.07%-3.50%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		14.66%49.80%-0.87%

Correlation

The correlation between DUKX and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between DUKX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и JIVE

Секторы
DUKX
JIVE

Технологии

22.7%
11.7%

Финансовые услуги

22.0%
37.6%

Промышленность

13.0%
10.2%

Сырьевые материалы

8.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.2%

Здравоохранение

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.2%

Энергетика

4.1%
10.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Технологии

DUKX
22.7%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

DUKX
22.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

DUKX
13.0%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

DUKX
8.6%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.1%
JIVE
6.2%

Здравоохранение

DUKX
5.7%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.1%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.1%
JIVE
4.2%

Энергетика

DUKX
4.1%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

DUKX
3.0%
JIVE
2.4%

Недвижимость

DUKX
2.8%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с LLIIDUKX с KEMXDUKX с BNO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DUKX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.65

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.46

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.77

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

14.37

-8.01

DUKX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKX и JIVE

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-13.79%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.57%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.95%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и JIVE

Ocean Park International ETF (DUKX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.58%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.95%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.09%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.13%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.13%

-0.41%

Сравнение комиссий DUKX и JIVE

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и JIVE

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности JIVE в 2.51%

ПозицияTTM202520242023
DUKX
Ocean Park International ETF		2.65%2.65%1.93%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.51%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (7.03%) compared to JIVE (5.58%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 39.64% vs 22.32% for DUKX. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 39.64% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

DUKX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.51% for JIVE.

They also come from different issuers: Ocean Park and JPMorgan. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор