PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DUKX is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 22.92% for FID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и FID

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%2.73%

Correlation

The correlation between DUKX and FID is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between DUKX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и FID

Секторы
DUKX
FID

Финансовые услуги

22.8%
20.8%

Технологии

19.9%
4.1%

Промышленность

13.0%
13.5%

Сырьевые материалы

8.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Энергетика

4.7%
8.0%

Коммунальные услуги

3.3%
17.4%

Недвижимость

2.8%
9.4%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
FID
20.8%

Технологии

DUKX
19.9%
FID
4.1%

Промышленность

DUKX
13.0%
FID
13.5%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
FID
4.3%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
FID
4.0%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
FID
11.5%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
FID
3.7%

Энергетика

DUKX
4.7%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
FID
17.4%

Недвижимость

DUKX
2.8%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHF
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

DUKX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.27

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.22

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.58

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.00

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DUKX и FID

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-39.79%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.93%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.64%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.47%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.55%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и FID

Ocean Park International ETF (DUKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.98%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.13%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.16%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.04%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

18.95%

-4.81%

Сравнение комиссий DUKX и FID

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и FID

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and FID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (5.37%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs FID's -39.79%.

On 1-year performance, DUKX leads with 26.10% vs 22.92% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKX has performed better with a 26.10% return vs 22.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.24% for DUKX.

They also come from different issuers: Ocean Park and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор