PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DUKX is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 9.78% for EFAV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и EFAV

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%0.35%

Correlation

The correlation between DUKX and EFAV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.66

The correlation between DUKX and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и EFAV

Секторы
DUKX
EFAV

Финансовые услуги

22.8%
19.9%

Технологии

19.9%
4.5%

Промышленность

13.0%
15.1%

Сырьевые материалы

8.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.2%

Здравоохранение

5.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.5%

Энергетика

4.7%
8.2%

Коммунальные услуги

3.3%
9.1%

Недвижимость

2.8%
2.9%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
EFAV
19.9%

Технологии

DUKX
19.9%
EFAV
4.5%

Промышленность

DUKX
13.0%
EFAV
15.1%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
EFAV
1.6%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
EFAV
12.4%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
EFAV
9.7%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
EFAV
11.5%

Энергетика

DUKX
4.7%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
EFAV
9.1%

Недвижимость

DUKX
2.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DUKX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.95

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.38

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.52

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

4.22

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.95

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DUKX и EFAV

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-27.56%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-6.46%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-5.07%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-4.77%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.32%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и EFAV

Ocean Park International ETF (DUKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.14%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.19%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.32%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

11.79%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.21%

+0.93%

Сравнение комиссий DUKX и EFAV

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и EFAV

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and EFAV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (5.37%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs EFAV's -27.56%.

On 1-year performance, DUKX leads with 26.10% vs 9.78% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKX has performed better with a 26.10% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.24% for DUKX.

They also come from different issuers: Ocean Park and iShares. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.20% for EFAV.

DUKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор