PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUKQ с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKQ returned 20.73% vs 27.37% for AVIE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

DUKQ

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
9.16%
С начала года
12.25%
1 год
20.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и AVIE

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.25%5.69%4.80%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%-2.19%

Correlation

The correlation between DUKQ and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.43

The correlation between DUKQ and AVIE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUKQ и AVIE

Секторы
DUKQ
AVIE

Технологии

34.8%
0.1%

Промышленность

10.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.0%

Финансовые услуги

9.3%
15.0%

Здравоохранение

8.9%
26.3%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.1%

Энергетика

3.7%
30.0%

Коммунальные услуги

3.7%
0.0%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.7%
9.8%

Технологии

DUKQ
34.8%
AVIE
0.1%

Промышленность

DUKQ
10.9%
AVIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.3%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

DUKQ
9.3%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

DUKQ
8.9%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

DUKQ
7.7%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

DUKQ
4.8%
AVIE
17.1%

Энергетика

DUKQ
3.7%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

DUKQ
3.7%
AVIE
0.0%

Недвижимость

DUKQ
3.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с AFOSDUKQ с DUKHDUKQ с DUKXDUKQ с DDTLDUKQ с DUKZDUKQ с USODUKQ с HIBS
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

DUKQ vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.71

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.96

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.53

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

17.46

-6.72

DUKQ vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и AVIE

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-12.39%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-4.97%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.28%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.96%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и AVIE

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.84% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.73%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.59%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.14%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.90%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

12.90%

+2.01%

Сравнение комиссий DUKQ и AVIE

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и AVIE

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.32%0.68%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (3.84%) compared to AVIE (3.73%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 20.73% for DUKQ. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.32% for DUKQ.

They also come from different issuers: Ocean Park and Avantis. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор