PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUK с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUK с RDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUK (Duke Energy Corporation) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, DUK returned 8.62%/yr vs 11.39%/yr for RDIV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUK и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.39% соответственно.

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between DUK and RDIV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DUK and RDIV has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Energy Corporation

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

DUK vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.31

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.42

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

6.30

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

18.74

-16.42

DUK vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUK и RDIV

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-49.97%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-4.84%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-17.91%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-24.89%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-49.97%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

0.00%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-5.85%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.64%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и RDIV

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.52%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.64%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.19%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.55%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

21.88%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и RDIV

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DUK and RDIV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.62%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs RDIV's -49.97%.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор