Сравнение DUG с NTSD
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while NTSD is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DUG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -0.67% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between DUG and NTSD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DUG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и NTSD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -5.58% | -94.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -1.28% | -98.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -1.13% | -87.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 23.24% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 23.24% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 23.24% | +35.56% |
Сравнение комиссий DUG и NTSD
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NTSD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and NTSD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DUG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор