Сравнение DUG с NTSD
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -44.70%
- 6 месяцев
- -42.64%
- 1 год
- -53.44%
- 3 года*
- -28.46%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.42%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -1.25% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between DUG and NTSD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DUG
NTSD
Сравнение DUG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 5.08 | -5.59 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и NTSD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -5.20% | -94.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -1.11% | -98.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -0.84% | -88.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 24.28% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 24.28% | +27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 24.28% | +34.53% |
Сравнение комиссий DUG и NTSD
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NTSD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and NTSD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DUG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор