PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с USPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 20.71%/yr for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 7.76%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и USPX

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%10.42%

Correlation

The correlation between DUBS and USPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DUBS and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и USPX

Секторы
DUBS
USPX

Технологии

38.8%
37.7%

Финансовые услуги

11.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Промышленность

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

DUBS
38.8%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
USPX
11.6%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
USPX
10.3%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
USPX
9.5%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
USPX
8.8%

Промышленность

DUBS
7.9%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
USPX
4.6%

Энергетика

DUBS
3.2%
USPX
3.3%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
USPX
2.5%

Недвижимость

DUBS
1.8%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

DUBS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.71

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.37

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

10.32

+3.68

DUBS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и USPX

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-31.21%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.15%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-19.21%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-3.34%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.43%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и USPX

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.81%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.03%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

12.66%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.28%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

15.95%

-1.25%

Сравнение комиссий DUBS и USPX

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и USPX

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DUBS and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUBS has higher volatility (5.31%) compared to USPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, DUBS leads with 20.85% vs 20.71% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUBS has performed better with a 20.85% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.83% for USPX.

They also come from different issuers: Aptus and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.03% for USPX.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор