PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUBS с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

DUBS и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DUBS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUBS и USPX

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий DUBS и USPX

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

DUBS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUBSUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.47

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.97

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUBS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUBSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.71

+0.46

Корреляция

Корреляция между DUBS и USPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и USPX

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DUBS и USPX

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUBSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-31.21%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.48%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.81%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.51%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и USPX

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUBSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.37%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.73%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.75%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.15%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.98%

-1.27%