Сравнение DUBS с AMDY
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DUBS returned 25.29% vs 156.26% for AMDY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUBS charges 0.39%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
DUBS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 12.20% | 19.28% | 24.08% | 5.41% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between DUBS and AMDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between DUBS and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. AMDY — Ранг доходности на риск
DUBS
AMDY
Сравнение DUBS c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUBS | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 5.70 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 12.64 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUBS и AMDY
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -53.92% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -27.59% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -11.44% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -17.49% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 12.42% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и AMDY
Текущая волатильность для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) составляет 3.52%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что DUBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 17.85% | -14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 45.40% | -34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 57.53% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 47.23% | -32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 47.23% | -32.60% |
Сравнение комиссий DUBS и AMDY
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и AMDY
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.99% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DUBS and AMDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (17.85%) compared to DUBS (3.52%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs 25.29% for DUBS. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs 25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 1.99% for DUBS.
They also come from different issuers: Aptus and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор