Сравнение DUALX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DUALX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.73% соответственно.
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и ATOIX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
DUALX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DUALX
ATOIX
Сравнение DUALX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.34 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 16.90 | -16.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 10.74 | -9.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 32.23 | -31.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 91.90 | -89.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.34 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 2.69 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 2.24 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.45 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и ATOIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и ATOIX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и ATOIX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -1.46% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -0.10% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -0.37% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | -0.43% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.10% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.06% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.03% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и ATOIX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.00% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.65% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 0.92% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 0.81% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.78% | +3.48% |