Сравнение DTRUY с R
DTRUY (Daimler Truck Holding AG) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DTRUY in Farm & Heavy Construction Machinery, R in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, DTRUY returned 16.92%/yr vs 50.95%/yr for R. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTRUY и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRUY показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 41.14%.
DTRUY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
R
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- 41.14%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 75.11%
- 3 года*
- 50.95%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам DTRUY и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTRUY Daimler Truck Holding AG | 12.96% | 21.94% | 5.92% | 30.45% | -14.50% | -5.26% |
R Ryder System, Inc. | 41.14% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 1.60% |
Correlation
The correlation between DTRUY and R is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DTRUY:
$36.27B
R:
$10.61B
DTRUY:
€0.90
R:
$12.04
DTRUY:
23.29
R:
22.25
DTRUY:
33.29
R:
1.52
DTRUY:
0.73
R:
0.87
DTRUY:
1.45
R:
3.71
DTRUY:
€44.03B
R:
$12.66B
DTRUY:
€7.94B
R:
$3.29B
DTRUY:
€3.29B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRUY vs. R — Ранг доходности на риск
DTRUY
R
Сравнение DTRUY c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRUY | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 4.31 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 11.77 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRUY и R
Максимальная просадка DTRUY за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRUY и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRUY | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -74.02% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -17.52% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -23.86% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.43% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -22.49% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 6.40% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRUY и R
Daimler Truck Holding AG (DTRUY) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что DTRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRUY | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.71% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 25.22% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 33.78% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 33.03% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.57% | 36.59% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRUY и R
Дивидендная доходность DTRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности R в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRUY Daimler Truck Holding AG | 4.68% | 4.93% | 5.37% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.36% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTRUY и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTRUY и R
DTRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
DTRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила об операционной прибыли в 409.63M при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DTRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о чистой прибыли в 177.88M при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
DTRUY and R have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTRUY has higher volatility (9.08%) compared to R (7.71%). In terms of maximum drawdown, DTRUY dropped -45.11% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTRUY и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор