PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRUY с R
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTRUY с R

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DTRUY (Daimler Truck Holding AG) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DTRUY in Farm & Heavy Construction Machinery, R in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, DTRUY returned 22.28%/yr vs 51.42%/yr for R. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTRUY и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTRUY показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 39.72%.

DTRUY

1 день
-3.77%
1 месяц
-4.23%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.51%
1 год
14.00%
3 года*
22.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

R

1 день
0.10%
1 месяц
10.23%
С начала года
39.72%
6 месяцев
43.47%
1 год
82.31%
3 года*
51.42%
5 лет*
30.08%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTRUY и R

2026 (YTD)20252024202320222021
DTRUY
Daimler Truck Holding AG		11.61%21.94%5.92%30.45%-14.50%-9.55%
R
Ryder System, Inc.		39.72%24.53%39.51%41.61%4.38%-0.69%

Correlation

The correlation between DTRUY and R is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTRUY:

$35.84B

R:

$10.50B

EPS

DTRUY:

$0.90

R:

$12.04

Коэффициент P/E

DTRUY:

26.17

R:

22.02

Коэффициент PEG

DTRUY:

37.39

R:

1.50

Коэффициент P/S

DTRUY:

0.82

R:

0.86

Коэффициент P/B

DTRUY:

1.63

R:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

DTRUY:

$44.03B

R:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTRUY:

$7.94B

R:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

DTRUY:

$3.29B

R:

$2.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daimler Truck Holding AG

Ryder System, Inc.

Часто сравнивают с DTRUY:
DTRUY с SPY
Часто сравнивают с R:
R с PWRR с URIR с AGMR с VOOR с JPMR с ETR с SPY

Доходность на риск

DTRUY vs. R — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRUY
Ранг доходности на риск DTRUY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRUY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRUY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRUY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRUY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRUY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
R
Ранг доходности на риск R: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRUY c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRUYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.48

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.88

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.72

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

13.00

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRUY vs. R - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRUY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа R равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRUY и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRUYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.48

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DTRUY и R

Максимальная просадка DTRUY за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRUY и R.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTRUYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-74.02%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-17.52%

-8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-23.86%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

0.00%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-22.51%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

6.35%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRUY и R

Daimler Truck Holding AG (DTRUY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что DTRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTRUYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.67%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

25.34%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

33.41%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

33.08%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.60%

36.64%

-1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRUY и R

Дивидендная доходность DTRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности R в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRUY
Daimler Truck Holding AG		4.74%4.93%5.37%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.		1.37%1.80%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTRUY и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.15B
3.13B
(DTRUY) Общая выручка
(R) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTRUY и R

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
17.7%
43.6%
Активы портфеля
DTRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DTRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила об операционной прибыли в 409.63M при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

DTRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о чистой прибыли в 177.88M при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

DTRUY and R have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTRUY has higher volatility (9.01%) compared to R (6.67%). In terms of maximum drawdown, DTRUY dropped -45.11% vs R's -74.02%.

R currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTRUY и R

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор