Сравнение DTRUY с R
DTRUY (Daimler Truck Holding AG) and R (Ryder System, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DTRUY in Farm & Heavy Construction Machinery, R in Rental & Leasing Services. Over the past 3 years, DTRUY returned 14.57%/yr vs 48.67%/yr for R. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTRUY и R
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRUY показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у R с доходностью 43.85%.
DTRUY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
R
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 41.72%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 48.67%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам DTRUY и R
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DTRUY Daimler Truck Holding AG | 15.89% | 21.94% | 5.92% | 30.45% | -14.50% | -5.26% |
R Ryder System, Inc. | 43.85% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 1.60% |
Correlation
The correlation between DTRUY and R is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DTRUY:
$75.47B
R:
$10.56B
DTRUY:
€0.90
R:
$12.17
DTRUY:
23.71
R:
22.43
DTRUY:
33.88
R:
1.53
DTRUY:
0.74
R:
0.88
DTRUY:
1.48
R:
3.78
DTRUY:
€44.03B
R:
$12.66B
DTRUY:
€7.94B
R:
$3.29B
DTRUY:
€3.29B
R:
$2.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRUY vs. R — Ранг доходности на риск
DTRUY
R
Сравнение DTRUY c R - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRUY | R | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.57 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 9.59 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRUY и R
Максимальная просадка DTRUY за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRUY и R.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRUY | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -74.02% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -17.52% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -23.86% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.60% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -22.47% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 6.51% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRUY и R
Daimler Truck Holding AG (DTRUY) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что DTRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRUY | R | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.51% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 25.20% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 33.41% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 32.98% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.48% | 36.51% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRUY и R
Дивидендная доходность DTRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности R в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRUY Daimler Truck Holding AG | 4.56% | 4.93% | 5.37% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
R Ryder System, Inc. | 1.33% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTRUY и R
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTRUY и R
DTRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
DTRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила об операционной прибыли в 409.63M при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DTRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о чистой прибыли в 177.88M при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
DTRUY and R have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTRUY has higher volatility (7.92%) compared to R (7.51%). In terms of maximum drawdown, DTRUY dropped -45.11% vs R's -74.02%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTRUY и R
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор