Сравнение DTRIX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DTRIX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTRIX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.36% соответственно.
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTRIX и OILGX
DTRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DTRIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DTRIX
OILGX
Сравнение DTRIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTRIX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.82 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.33 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.22 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 4.29 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTRIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.82 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.55 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между DTRIX и OILGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRIX и OILGX
Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DTRIX и OILGX
Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTRIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -54.28% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -15.31% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.03% | -39.97% | +32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.03% | -39.97% | +32.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -11.99% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.52% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.37% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRIX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTRIX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 6.96% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 13.08% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 22.88% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 23.41% | -21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 22.00% | -19.92% |