PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTRIX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTRIX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRIX и OILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
-0.16%5.13%4.38%4.79%-4.25%-0.45%4.43%5.51%-1.10%2.47%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, DTRIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции DTRIX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.36% соответственно.


DTRIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.89%
10 лет*
2.10%

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Limited-Term Diversified Income Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DTRIX и OILGX

DTRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.


Доходность на риск

DTRIX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTRIX
Ранг доходности на риск DTRIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRIX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTRIXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.82

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.33

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.22

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

4.29

+8.64

DTRIX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRIX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTRIXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.82

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между DTRIX и OILGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRIX и OILGX

Дивидендная доходность DTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности OILGX в 15.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRIX
Delaware Limited-Term Diversified Income Fund
3.61%3.97%3.88%3.09%2.46%1.84%2.27%3.76%2.79%2.68%1.65%1.70%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DTRIX и OILGX

Максимальная просадка DTRIX за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRIX и OILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DTRIXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.03%

-54.28%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-15.31%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.03%

-39.97%

+32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.03%

-39.97%

+32.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-11.99%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-8.52%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.37%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRIX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) составляет 0.52%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTRIXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

6.96%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

13.08%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

22.88%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

23.41%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

22.00%

-19.92%