PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с FALGX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.63%/yr vs 13.17%/yr for FALGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTLVX charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям FALGX по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.17% соответственно.

DTLVX

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.77%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.63%

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.21%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и FALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		8.56%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%

Correlation

The correlation between DTLVX and FALGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 1996 г.

0.90

Over the past year, the correlation between DTLVX and FALGX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с DTSVXDTLVX с DTSGXDTLVX с VALAXDTLVX с WFIVX
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX

Доходность на риск

DTLVX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLVXFALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.64

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.33

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.54

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

4.12

+7.54

DTLVX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALGX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и FALGX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, примерно равная максимальной просадке FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и FALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-64.07%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-5.06%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-21.78%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-21.78%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-37.58%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.20%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-14.41%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.92%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и FALGX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.00%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

3.52%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

7.81%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.62%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.66%

+0.01%

Сравнение комиссий DTLVX и FALGX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FALGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и FALGX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FALGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.61%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and FALGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLVX has higher volatility (3.76%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs FALGX's -64.07%.

DTLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и FALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор