Сравнение DTLE.L с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
DTLE.L и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и XEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | -6.04% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.87% | 10.34% | 22.09% | 16.33% | -11.81% | 28.79% | 4.66% | 11.94% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.87%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
XEQT.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и XEQT.TO
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
DTLE.L
XEQT.TO
Сравнение DTLE.L c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.92 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.33 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.35 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.18 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.92 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.69 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.67 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и XEQT.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и XEQT.TO
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.64% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и XEQT.TO
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и XEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -29.74% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -11.78% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -19.56% | -26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -4.27% | -43.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -4.20% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.64% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.11% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.43% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 17.95% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.77% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.12% | -2.53% |