PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и XEQT.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%-6.04%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.87%10.34%22.09%16.33%-11.81%28.79%4.66%11.94%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.87%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.73%
1 год
16.42%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core Equity ETF Portfolio

Сравнение комиссий DTLE.L и XEQT.TO

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.92

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.33

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.35

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

6.18

-6.70

DTLE.L vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.69

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.67

-0.91

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и XEQT.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и XEQT.TO

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%


TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и XEQT.TO

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и XEQT.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-29.74%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.78%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-19.56%

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-4.27%

-43.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-4.20%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.64%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.11%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.43%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.95%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.77%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.12%

-2.53%