PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

DTLE.L и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.28%15.37%17.39%10.83%-0.62%43.19%-13.72%34.04%-13.13%2.46%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.28%.

DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
1.03%
С начала года
8.28%
6 месяцев
15.42%
1 год
21.88%
3 года*
16.41%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с IBGKDTLE.L с ZTENDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий DTLE.L и XDIV.TO

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

DTLE.L vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.79

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.25

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.02

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

9.10

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.79

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

1.06

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и XDIV.TO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и XDIV.TO

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и XDIV.TO

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-41.30%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.53%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-17.60%

-28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-0.38%

-47.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-4.32%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.02%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и XDIV.TO

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.67%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.46%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.38%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.03%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

19.13%

-3.54%