PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLE.L с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLE.L с IS04.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

DTLE.L и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и IS04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-0.97%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		2.09%-6.95%-2.51%-1.21%-26.01%3.49%6.49%18.18%2.70%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 2.09%.

DTLE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.88%
3 года*
-4.89%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
—

IS04.DE

1 день
0.76%
1 месяц
-2.12%
С начала года
2.09%
6 месяцев
0.42%
1 год
-6.48%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
-1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DTLE.L:
DTLE.L с TLTDTLE.L с VLB.TODTLE.L с ZTENDTLE.L с IBGKDTLE.L с CEMC.DEDTLE.L с ZLC.TODTLE.L с DGRO
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Сравнение комиссий DTLE.L и IS04.DE

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

DTLE.L vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLE.LIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.49

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.56

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.40

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.61

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLE.L vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа IS04.DE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLE.LIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.09

-0.15

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и IS04.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и IS04.DE

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IS04.DE в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.29%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и IS04.DE

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLE.LIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-47.19%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-14.61%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-40.05%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.48%

-42.97%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.50%

-21.56%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

9.55%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и IS04.DE

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеют волатильность 3.45% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLE.LIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.64%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

13.20%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.27%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.72%

+0.87%