Сравнение DTGRX с DGIEX

С начала года, DTGRX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у DGIEX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DGIEX по среднегодовой доходности: 18.88% против 8.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DGIEX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DGIEX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и DGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTGRX и DGIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности DGIEX в 0.38%

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DGIEX.

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.