PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTGRX с DGIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTGRX с DGIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTGRX (BNY Mellon Technology Growth Fund) and DGIEX (BNY Mellon Global Emerging Markets Fund) are both mutual funds - DTGRX is a Technology Equities fund managed by BNY Mellon, while DGIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DTGRX returned 23.06%/yr vs 10.30%/yr for DGIEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTGRX charges 1.16%/yr vs 1.00%/yr for DGIEX.

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и DGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTGRX показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у DGIEX с доходностью 21.28%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DGIEX по среднегодовой доходности: 23.06% против 10.30% соответственно.

DTGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
17.51%
С начала года
32.96%
6 месяцев
33.80%
1 год
61.91%
3 года*
38.15%
5 лет*
15.54%
10 лет*
23.06%

DGIEX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.75%
С начала года
21.28%
6 месяцев
22.32%
1 год
41.64%
3 года*
16.16%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTGRX и DGIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		32.96%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		21.28%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%

Correlation

The correlation between DTGRX and DGIEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.65

The correlation between DTGRX and DGIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Technology Growth Fund

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с DREVXDTGRX с SMH
Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DBMYXDGIEX с DSPIXDGIEX с DRRIXDGIEX с DEMIX

Доходность на риск

DTGRX vs. DGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c DGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTGRXDGIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.29

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

14.43

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. DGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGIEX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и DGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTGRXDGIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и DGIEX

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DGIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTGRXDGIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-42.97%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-9.89%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-20.39%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-37.32%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-42.97%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.99%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.74%

-17.35%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.93%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и DGIEX

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTGRXDGIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.97%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

12.93%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

15.80%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

16.63%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.99%

18.55%

+9.44%

Сравнение комиссий DTGRX и DGIEX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DGIEX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и DGIEX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности DGIEX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.32%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		9.06%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%

Часто задаваемые вопросы

DTGRX and DGIEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTGRX has higher volatility (7.34%) compared to DGIEX (5.97%). In terms of maximum drawdown, DTGRX dropped -83.23% vs DGIEX's -42.97%.

DTGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTGRX и DGIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор