Сравнение DTEGY с XRP-USD
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DTEGY returned 13.28%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTEGY и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between DTEGY and XRP-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between DTEGY and XRP-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
DTEGY
XRP-USD
Сравнение DTEGY c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.67 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.06 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и XRP-USD
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -95.87% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -69.23% | +49.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -69.23% | +47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -77.83% | +51.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -67.62% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -70.99% | +61.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 43.98% | -32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и XRP-USD
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 14.05% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 46.30% | -27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 56.19% | -32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 72.34% | -50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 111.77% | -90.07% |
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and XRP-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs XRP-USD's -95.87%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор