PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTEGY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.22% соответственно.

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DTEGY and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between DTEGY and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTEGY:

$159.29B

BRK-B:

$1.06T

EPS

DTEGY:

€1.82

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DTEGY:

15.68

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

DTEGY:

0.65

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

DTEGY:

1.15

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

DTEGY:

2.17

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DTEGY:

€119.87B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTEGY:

€45.11B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DTEGY:

€49.13B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DTEGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.08

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.02

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.05

-0.45

DTEGY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и BRK-B

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-53.86%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-9.42%

-10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-14.95%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-26.58%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-29.57%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-9.36%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-11.07%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

4.53%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и BRK-B

Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.95%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

10.78%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

14.38%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.12%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

19.44%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и BRK-B

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTEGY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
30.36B
93.68B
(DTEGY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DTEGY значения в EUR, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности DTEGY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Telekom AG ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
23.4%
28.8%
Активы портфеля
DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (7.35%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор