Сравнение DTEC с TSXU
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
DTEC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTEC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 1.61% | -4.97% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between DTEC and TSXU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
DTEC
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DTEC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и TSXU
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -35.62% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -24.58% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -10.99% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 90.63% | -71.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 90.63% | -68.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 90.63% | -67.79% |
Сравнение комиссий DTEC и TSXU
DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и TSXU
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and TSXU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: SS&C and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор