PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTEC с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

DTEC и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DTEC и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTEC и TRUT

2026 (YTD)2025
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-10.73%-0.98%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

DTEC

1 день
0.20%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-0.76%
3 года*
5.52%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с xtDTEC с ftec
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий DTEC и TRUT

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

DTEC vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.25

Корреляция

Корреляция между DTEC и TRUT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и TRUT

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTEC и TRUT

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTECTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-18.55%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-14.11%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.85%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTECTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

21.40%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

21.40%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

21.40%

+1.51%