PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 5.00%.

DTEC

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-2.38%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.66%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%12.64%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between DTEC and GINN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between DTEC and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и GINN

Секторы
DTEC
GINN

Технологии

63.4%
32.6%

Промышленность

12.1%
4.7%

Здравоохранение

9.2%
20.6%

Финансовые услуги

7.3%
12.4%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.7%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Технологии

DTEC
63.4%
GINN
32.6%

Промышленность

DTEC
12.1%
GINN
4.7%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
GINN
20.6%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
GINN
12.4%

Энергетика

DTEC
3.5%
GINN
1.7%

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
GINN
1.7%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
GINN
10.7%

Недвижимость

DTEC
1.0%
GINN
0.6%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
GINN
12.7%

Сырьевые материалы

DTEC

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

GINN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

DTEC vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 88
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.22

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.75

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.54

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.39

-5.66

DTEC vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и GINN

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-41.25%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-13.18%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.25%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-41.25%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-4.93%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-13.28%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

3.75%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и GINN

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.81%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.92%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.57%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

21.44%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

21.07%

+1.81%

Сравнение комиссий DTEC и GINN

И DTEC, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и GINN

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and GINN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (8.05%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.45% vs -0.77% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.45% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: SS&C and Goldman Sachs.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор